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随着随机微分方程的一般理论只是最近才发展起来的，它的非线民生情况始于上个世纪九十年代初，由Pardoux和Peng引入了一般形式的倒向随机微分方程并在Lipschitz条件下证明了适应于Brown 运动自然流的解的存在唯一性，随后，倒向随机微分方程的理论被进一步发展，广泛应用于数学的许多领域，并成为了重要的应用工具，例如数理金融，随机最优控制，随机决策和偏微分方程。
就倒向随机策分方程本身而言，在系数是Lipschitz的情形，有了许多非常系统的研究，其结果也很完美，而在有些实际应用中，系数往往不满足Lipschitz的假设，这就有必要研究系数是非Lipschitz情形的倒向随机微分方程。本文在非Lipschitz条件下，建立了在毛氏给出的条件下倒向随机微分方程一个稠密性结果，这一结果是对唐琦的结果做出了一种推广。
本文在非Lipschitz条件下，满足毛学荣给出的条件，假定了Zt(w)=m∑I=0 1[ti,ti+1)(t)ξi(w)为一初等适应过程，此时方程对应的终值解所组成元素的集合是稠密的。
第三章主要介绍了著名经济学家达非(Duffie)和爱泼斯坦(Epstein)提出了一类倒向随机微分方程的随机微分效用，给出了随机微分效用的一些性质，包括“风险厌恶”，消费过程，期望效，消费偏好等等的性质；在第二节中介绍了用倒向随机微分方程推导Black-Schloes公式。