【摘 要】
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资本监管一直是监管当局对银行业风险控制的主要手段。我国作为巴塞尔委员会的成员国,根据2010年版《巴塞尔协议III》制定了《商业银行资本管理办法》（试行）（后文简称《资本办法》）,作为对我国各银行进行资本监管的核心文件。如今,新的国际监管准则——2017年版《巴塞尔协议III》定于2023年1月1日起在全球实施,国际国内学者对最新监管准则在全球银行业、全国大型银行业之间的影响研究颇多,但对于城市商
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资本监管一直是监管当局对银行业风险控制的主要手段。我国作为巴塞尔委员会的成员国,根据2010年版《巴塞尔协议III》制定了《商业银行资本管理办法》（试行）（后文简称《资本办法》）,作为对我国各银行进行资本监管的核心文件。如今,新的国际监管准则——2017年版《巴塞尔协议III》定于2023年1月1日起在全球实施,国际国内学者对最新监管准则在全球银行业、全国大型银行业之间的影响研究颇多,但对于城市商业银行（后文简称“城商行”）这一群体的资本监管对信用风险的影响研究较少,因此本文基于城商行角度,研究资本监管对信用风险的影响具有一定的理论价值。本文首先就资本监管、信用风险及两者关系对国内外学者的研究做了相关文献综述,分析了信用风险与金融监管的理论基础。接着对国际国内资本监管现状和城商行信用风险现状做了深入探究,分析了资本监管对城商行信用风险影响的理论机制,指出了国际资本监管对我国城商行资本监管预计产生的影响。随后通过构建风险加权资产与政策实施净效应虚拟变量did的双重差分模型,得到了比较丰富的结论:（1）从资本监管现状来看,我国商业银行各资本监管指标均高于《资本办法》规定,资本充足水平在不断提高。但就城商行而言,其资本充足性与其他银行相比仍有较大差距;（2）新的国际资本监管准则《巴塞尔协议III》于2023年实施之后,预计会带来我国城商行资本充足率水平的提高;（3）城商行在盈利状况与信用风险管控方面仍与国内大型国有银行及股份制银行存在较大差距,其风险抵御能力仍需进一步提升;（4）更高的资本充足率要求与城商行信用风险之间存在显著的负相关关系;（5）更高的资本充足率要求可以促使城商行提升实际资本充足水平;（6）城商行主要通过风险承担渠道和以核心资本净额比率为主的杠杆率渠道来调整资本充足率使其达到监管要求。本文基于城商行主体视角的研究成果,在一定程度上丰富了资本监管的理论体系;在国际资本监管准则《巴塞尔协议III》的实施背景下,为我国监管当局及城商行积极应对这一历史性变化提出了建议措施,具有一定的现实意义。
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