利用双重交叉验证选择公共函数因子个数

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fdgbh54g45g44
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
确定公共因子个数是因子模型的统计应用中至关重要的一步,特别是处理现实中维度较大和结构复杂的函数型数据。本文考虑随机测量的有测量误差的稀疏或者稠密函数型数据,并且研究选择的外生变量对这类函数型数据的影响。其中外生变量的选择取决于实际的研究问题经验。对因子模型的研究结果表明,传统的因子模型或者过于严苛以致于不适用于高维数据分析,或者过于局限以致于无法解释外生变量对响应变量变化的影响,本文构造了依赖于外生变量的半参数因子模型,并给出了其中公共函数因子和载荷矩阵的初始估计量。基于此半参数因子模型,本文开发了一个新的公共函数因子个数估计方法。该方法两次应用交叉验证,首次沿观察方向应用交叉验证,然后沿观察中的变量方向应用,因此在下文中称为函数型双重交叉验证(FDCV)。大量的仿真实验结果表明,FDCV可以正确选择公共因子个数,并且与现有方法相比,在选择公共因子个数方面具有出色的性能。作为重要的实际应用,在选取市场收益率作为外生变量的情况下,本文将提出的方法用于中国股票市场中影响股票收益的公共因子个数选择问题。所提出的方法不仅在理论上得到了支持,而且通过仿真实验进行了验证,并通过一个实际数据应用实例进行了说明。
其他文献
近几年来,大数据、人工智能、云计算等科学技术迅速兴起,以支付宝、微信支付等为代表的消费金融和互联网金融逐渐占领市场,在此背景下客户对于金融服务与金融产品的选择也日益自由化和多样化,造成了客户对于传统的商业银行的依赖度和忠诚度逐渐降低,出现了大量的客户流失、银行金融产品购买率低等问题,商业银行面临着巨大的挑战。因此准确地预测客户资产变动情况并及时采取挽留措施是银行提高核心竞争力的重点。本文建立以树模
学位
分数阶Laplace算子是非局部算子,它在金融、物理、医学、化学等多个领域都有应用.而奇异位势具有物理意义,如量子力学、分子物理、核物理、量子宇宙学等领域.与带有正则位势的偏微分方程相比,带有奇异位势会导致方程解的性质发生改变.而奇异位势有很多种表述,比如Coulomb势、Hardy位势.本文主要研究RN中含有Hardy项(奇异位势)和临界Hardy-Sobolev指数的分数阶椭圆方程,其中,0<
学位
以螺旋桨(KP458)为研究对象,研究其空泡流场特性。首先通过梢涡区域划分及网格加密,对螺旋桨(KP458)在无空化均匀流条件下进行敞水性能数值模拟,建立螺旋桨流场数值预报模型,并对4套网格进行不确定度分析。将计算结果与实验数据进行对比,然后应用Schnerr-Sauer空化模型数值模拟。通过将试验结果与螺旋桨(VP1304)水动力及空泡特性仿真结果进行对比,无空化流场与空化流场中的推力、扭矩系数
期刊
学位
本文主要研究一类具有直接传播的时滞媒介传染病SIRMV模型。首先研究其动力学行为,对于任意τ≥0,当R0<1时,利用特征方程法及构造Lyapunov函数得到无病平衡点的全局稳定性,表明时滞存在与否不影响无病平衡点的全局行为;当R0>1时,存在唯一的地方病平衡点,并发现时滞使系统失稳。之后将时滞作为分岔参数,得到局部稳定和Hopf分岔存在的充分条件,进一步利用法向理论和中心流形定理,研究Hopf分岔
学位
本文研究金融学和数理经济领域著名的Black-Scholes模型的柯西问题其中,波动率σ>0为常数,依赖于时间的利率函数r(t)≥0。对具有常数利率r(t)三r>0的Black-Scholes模型的柯西问题,文献中已经给出了解的二阶渐近估计。我们选择波动率σ为渐近参数,在终端函数V(s,T)=Ⅱ(s)满足一定正则性的条件下,更精确刻画该柯西问题的解V=V(s,t)关于参数σ→0+的高阶渐近行为,并
学位
在过去十几年中,由于在非线性光学,玻色-爱因斯坦凝聚等物理问题中有着重要的应用,非线性Schr(?)dinger方程得到了广泛关注.很多学者对非线性Schr(?)dinger方程做了大量杰出的研究工作.本文主要研究下述分数阶Schr(?)dinger方程组解的存在性以及当ε→0时基态解的集中行为,其中,(—Δ)s 是分数阶 Laplace 算子,0<s<1,μ1,μ1,μ2>0,1<p<min{3
学位
标量曲率是数学物理中的一个重要而基本的概念,它在黎曼流形中是最简单的曲率不变量,在广义相对论中是拉格朗日密度.因此标量曲率问题引起了人们的广泛关注.标量曲率方程就是用于研究单位球面(SN,g0)上的标量曲率问题的数学物理模型本文主要研究了如下分数阶标量曲率方程的三峰值解的存在性,其中(?).在本文的第三章中,我们主要利用Lyapunov-Schmidt有限维约化法构造了该方程的三峰值解(?),该三
学位
本文研究两类非线性非局部分数阶发展方程的初值问题。首先对一类非线性非局部分数阶发展方程的初值问题,证明了其时间局部弱解与时间全局弱解的存在性,然后对一类变指数非局部发展方程的初值问题,证明了其时间局部经典解与时间全局经典解的存在唯一性以及经典解的L~1-压缩性等。在第二章中,对一类非线性非局部分数阶发展方程的初值问题(1.24)的解进行分析,研究了参数m≥1时初值问题(1.24)的时间局部弱解与时
学位
本文研究了一类带尖峰孤立子解的具有三次非线性项的双分量可积系统的解的衰减性。在第1章,我们介绍相关研究背景和研究内容。在第2章,我们简要介绍了一些预备知识。在第3章,我们首先利用Green函数,将系统化为非局部的弱形式,再用能量方法研究了该模型柯西问题强解的衰减性。具体而言,我们证明了当初始值在无穷远处指数衰减或代数衰减时,在解的最大存在时间内,此系统相应的解在无穷远处分别指数衰减或代数衰减。在第
学位