本文研究了带有违约风险的多资产期权的定价理论及定价公式，主要研究了两种不同情形下多资产期权在含交易对手违约风险时的定价问题，并分别以交换期权、复合期权为例，给出了考虑信用风险下，这两种期权的定价公式。　　介绍信用风险的理论主要有两类:分别是公司价值模型和简化模型。多年来，众多学者对信用风险下的普通期权进行了大量的深入的研究，模型的假设条件也越来越趋近合理，但是这些研究大多是围绕具有单个资产的期权进行的，而对于多资产期权的信用风险问题则少有人进行研究。　　本文在前人的基础之上，对信用风险下交换期权和复合期权的定价问题进行建模，通过一系列的数学处理求解模型得到了这两种期权在信用风险下的定价公式和闭解。在交换期权的信用风险定价过程中，首先对其进行降维运算，即将四维过程降为三维的以简化运算过程;而在复合期权的信用风险定价过程中，对复合期权的持有者来说可能遭受的违约风险有两种，一种是来自直接对手（复合期权的卖方）的违约，另一种则是来自间接对手方（作为标的资产的期权的卖方）的违约，为简化模型计算过程，本文仅考虑间接对手方的违约问题暂不考虑直接对手方的违约。采用混合定价模型，即用一个外生的随机过程来描述违约事件的发生，同时借助公司价值模型中的补偿率作为违约时间发生时，未定权益持有者获得的补偿情况。外生的随机过程则采用违约强度遵从均值回复的重随机Poisson过程，并假定违约过程与企业价值、标的资产都相关，将原始概率通过Giasanov引理进行测度变换，得出风险调节后的唯一等价鞅测度，并利用条件期望的相关理论导出了两种不同多资产情形下，期权的定价模型及价格闭解。