央行的利率市场化进程对商业银行提出了利率定价的问题，自2004年10月29日，人民银行决定不再设定金融机构(不含城乡信用社)人民币贷款利率上限，这意味着贷款利率的上限已基本放开，商业银行对此必须作出一个迅速的回应，如果下一步再对基准利率取消或仅保留一年期基准利率，贷款定价将直接决定一家银行利润空间以及风险控制能力，但目前对于大的集团公司、上市公司乃至跨国企业而言，由于定价基本上已接近下限，这种上限的放开实际上并不会产生很大的影响，下限反而是对银行起到一个保护作用，防止低价竞争造成银行的损失，因此对于大型企业贷款定价，本文认为利率下限的放开才是真正的放开。 同时，随着外资银行经营人民币业务的政策放开，到目前花旗、渣打、汇丰、东亚银行已经在华设立法人子公司，外资银行全面经营人民币零售业务，对于工、农、中、建四大国有银行而言，或许还可以凭借已有的历史积累以及相对雄厚的资本规模与之相抗衡，但对于许多规模较少的商业银行以及股份制银行而言，市场的竞争更趋激烈，已有的市场份额将受到外资银行的有力争夺，商业银行(包括四大国有银行)纷纷将目光转向中小企业市场。 在这种情况下，中小企业市场份额的争夺势在必行，但问题的另一方面是中小企业融资难问题又一直相当突出，本文提出，央行贷款利率的放开实际上给中小企业融资问题的解决突破了一个政策上的瓶颈，而另一个瓶颈，科学合理地制定中小企业贷款的定价模型，不但有望最终解决融资难问题，而且决定着今后银行在这一迅速增长的市场上的份额。 本文以一家地方性商业银行为立足点，通过对涉及贷款定价的相关因素进行分析，提出按中小企业的规模以及发展阶段进行科学合理的定价，本文的主要创新在于提出对中小企业信用贷款的定价最终有可能解决中小企业的融资问题，但对于信用贷款定价所主要涉及的预期违约率问题，提出了目前已有的违约率模型的主要不足之处。 本文共分七个章节，第一章引言部分提出目前中小企业贷款定价中所存在的问题以及现状，并提出几个比较有代表性的案例作为分析的对象，第二章介绍银行对中小企业的关注情况，提出目前在中小企业贷款市场上的竞争情况，以及央行的贷款利率市场化进程，目的是给出研究的背景，第三章介绍目前国内在贷款定价问题上的主要研究方法，第四章提出信用贷款定价中的关键因素——预期违约率问题，第五章分析中小企业的贷款定价问题的特殊性，并形成中小企业贷款的定价模型，提出市场价格与谈判价格对最终定价的影响，第六章节中，将贷款模型与某商业银行支行在2006年9月30所有中小企业贷款的定价现状进行比较，并列出信用贷款定价的结果。 第七章为结论部分，对本文的中小企业贷款定价的关键因素——预期违约率进行总结，并列出目前定价方法在信用贷款方面的不足之处。 与目前许多相关的贷款定价理论所不同的是，本文针对的是一个比较特殊的市场——中小企业，文中尽量将这个市场的特殊性进行区分，提出与大企业贷款所不同的是，中小企业在贷款数量上是批发业务，可采用批量化、程序化的方式进行营销、审批以及贷后管理，但在每笔贷款金额上又属于零售业务，金额小，时间短、频、快，因此对于贷款的定价，需要简单明了、有操作性、有竞争力以及符合目前政策规定。