在现代银行的管理中,流动性风险管理一直是困扰银行管理层和监管部门的难题。当银行系统内的多数银行共同面临资金流动性危机和融资困难的情况时,就有爆发系统流动性风险的隐患。银行系统流动性风险会严重危及国家经济的稳定。2008年美国金融危机爆发后,世界各国对于完善监管体制都表现出迫切的需求,所以巴塞尔委员颁布了Basel III,各国监管当局也推出新管理办法,力求改变银行资本和流动性管理现状。虽然Basel III规范了银行的流动性风险度量方法,但其只关注到单家银行流动性风险管理,缺少对总体银行业的系统流动性风险的关注,不能完全满足银行业日益增加的资产管理需求。所以,构建权威的系统流动性管理和监管指标,是全世界国家要共同面临的问题。本文借鉴动态流动风险度量指标流动性错配指数,衡量银行个体的流动性管理情况,通过广义方差分解法构建我国银行的流动性风险溢出网络,据此计算出我国商业银行总体系统流动性水平、银行间的风险溢出水平以及单家银行对系统的风险贡献,以此为依据分析我国银行的系统流动性管理情况。研究发现,我国商业银行系统网络模型中,整体流动性风险水平变化趋势具有明显的周期性,总体水平有上升趋势。通过对网络结构三个层次的分析,本文发现大型商业银行对我国银行业的风险贡献度最高,流动性管理水平比较稳定,为我国经济保持高质量增长奠定坚实的基础。近年来,股份制商业银行资产流动性管理质量下滑严重,应加强流动性管理。地方性银行的变化趋势波动较为明显,风险承受能力较差,但在网络模型中的地位同样重要,监管部门应注意识别其风险隐患。在未来的金融监管体系改革中,央行和监管部门应兼顾微观与宏观角度,对我国银行系统采取更完善的监管方式,采用更温和的货币政策,逐步释放银行体系中蕴藏的风险。