贷款是商业银行最主要的业务,其定价方式、定价方法和定价机制不仅会影响银行的收益水平,更会影响银行的资产质量和客户结构。如果银行贷款定价过高,虽然预期收益较高,但是会使银行在竞争中丧失客户;如果银行贷款定价过低,其贷款收入则不能抵补贷款违约所造成的损失和经营成本。因此,商业银行贷款定价问题将直接影响其未来生存和发展的空间,只有解决好这个问题,商业银行才能实现稳定和可持续发展。近年来,特别是随着利率市场化进程的加快,我国商业银行开始纷纷研究贷款定价问题。但是,由于我国人民币利率没有全部放开,人民币贷款只能停留在人民银行规定的利率浮动范围内进行定价,还没有完全做到自主定价,而外币贷款利率已于2000年9月全部放开,我国商业银行的外币贷款定价逐渐从无序竞争走向有序,外币定价方法和技术也逐渐成熟和完善。本文试图借鉴西方商业银行贷款定价方法,结合我国银行实际现状,对我国商业银行的外币贷款定价问题进行探讨。本文首先介绍了我国利率市场化的进程及其对外币贷款业务的影响,以中国银行为例分析了外币利率市场化以来该银行外币贷款利率的走势。第三和第四章阐述了我国商业银行外币贷款定价的原理和影响外币贷款定价的因素,分析比较了西方商业银行传统定价模式的特点。第五至第七章为论文重点部分,分别对外币贷款定价的风险溢价和银客关系进行探讨,提出采用我国现行的信用评级体系和贷款风险评价法来确定风险溢价的方法,并将客户贡献度及银客合作关系应用到银客关系点数的确定,在此基础上提出我国商业银行应建立“以客户给银行带来的效益为中心、以风险溢价为核心、兼顾客户与银行整体关系”的外币贷款综合定价模式,说明该定价模式的具体实现方式。第八章以某国有商业银行为例,对外币贷款定价的主要决定因素运用回归方法进行分析,验证了金融中介理论:即借款人和银行合作关系越长久,其获取的贷款利率越低;对回归结果的分析发现某银行在外币贷款定价操作中只注重银客合作关系,而忽略信用风险、期限风险、抵押担保等其他因素,没有真正做到效益与风险匹配原则。