随着经济现象的复杂化和经济学理论的深化，单纯应用截面数据或时间序列数据来检验经济理论、寻找经济规律和预测经济变量存在着一定的不足。为了进一步发挥计量经济学的作用，进入21世纪以来，经济学家在研究经济增长收敛理论、汇率决定理论、国际贸易流量决定和国际R&D溢出等理论中广泛应用动态面板数据的计量经济模型。根据“需求能够创造出自己的供给”的凯恩斯定律，经济理论及其应用研究是计量经济学理论方法发展的主要驱动力。为了避免动态面板数据模型估计中存在的“虚假回归问题”，面板数据单位根检验理论方法及其应用研究也就成为了非经典计量经济学的重要研究内容之一。 该文充分地考虑了经济学研究对计量理论方法的有效需求，以解决应用研究中普遍存在的面板单位根检验问题为目的，以完善和发展传统计量经济学理论为己任，系统地研究了面板单位根检验的理论方法及其应用。 该文在系统比较时间序列退势单位根检验小样本性质的基础上，将GLS退势处理应用于面板单位根检验，针对纵剖面独立面板数据提出了称之谓t-bar-GLS检验的面板单位根检验，深入研究了t-bar-GLS检验的小样本性质；对于纵剖面相关面板数据提出了SUR-ADF-GLS检验，系统地研究了面板单位根SUR-ADF-GLS检验的小样本性质；得到了一种确定面板单位根SUR-ADF检验式中一阶差分滞期选择的面板AIC准则和SC准则；另外，对时间序列和面板数据的单位根检验文献进行了完整系统地分类和梳理，全面地揭示了面板单位根检验理论的研究方法体系。最后，依据时间序列的单位根检验和面板单位根检验理论研究了中国各省市经济增长的收敛性。