【摘 要】
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本文对商业银行内部信用评级体系进行了研究。文章依据新巴塞尔协议内部评级体系的技术要求，总结、提炼了国际先进银行的最新技术成果，结合我国银行业务的实际情况和特点，从内部
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本文对商业银行内部信用评级体系进行了研究。文章依据新巴塞尔协议内部评级体系的技术要求，总结、提炼了国际先进银行的最新技术成果，结合我国银行业务的实际情况和特点，从内部评级理论、方法出发，阐述了商业银行内部评级体系的总体框架、信用风险计量技术及构建我国商业银行内部评级体系模式的设想，并就国外内部信用风险计量中的结构模型，默顿模型和Leland-Toft模型进行了比较实证研究，探讨了其在我国的商业银行内部评级体系应用的可能性。结果表明：Leland-Toft模型较默顿模型对信用风险，有更高的敏感性和风险大小的区分能力。但利用Leland-Toft模型计算的信用风险的预期违约概率仍与实际违约概率有误差。
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