石油作为全球性不可再生能源,在世界经济发展和战略储备体系中具有十分重要的作用。随着石油期货交易量的扩大,石油不再作为单一的能源产品,正不断的受到金融市场的影响。长期以来的供求平衡状态使得石油价格摆脱“供求定价”正不断呈现“资本定价”趋势。与此同时,我国作为石油净进口国,国际市场的价格波动影响着我国石油的金融风险。因此,通过研究我国石油金融风险预警模型,规避石油金融风险具有十分重要的现实意义。本文从能源金融与石油金融的概述出发,分析能源金融和石油金融的发展现’状和金融属性,挖掘石油金融的国内外影响因素,从而架构石油金融风险预警指标体系。国外影响因素包括三个方面:国际市场供求变化和金融交易者的投机行为造成的价格波动,美元汇率涨跌以及地缘政治因素带来的金融风险。国内影响因素分为自给率不足带来的市场风险与经济发展带来的石油需求紧缺造成的负面效应。在实证检验中,首先是对石油金融的风险值测算,运用主成分分析法将指标数据降维计算得出风险值。通过因子分析法构建五个影响因子与我国石油金融实际经济情况对比分析,验证数据结果的合理性和有效性。然后,利用均值聚类算法划分阈值,确定四个风险状态区间为:安全、基本安全、轻度风险与严重风险。在风险值的测算结果中认为,我国石油金融状态正处于上升趋势,均值聚类算法显示其风险度不断提高,从1987年的安全状态逐步演变为严重风险状态。在风险预警的方法选择上,运用ARIMA自回归模型与BP神经网络模型进行预警研究比较,结果显示自回归移动平均模型对于石油金融的预警效果更优。最后,根据我国石油金融风险现状指出发展我国期货市场、建立石油银行、加快发展石油基金、打造石油金融战略体系以及完善石油金融风险监控法律机制的相应政策建议。通过对石油金融的风险影响因素分析后,提出我国石油金融风险的预警模型以及相应的政策建议。一方面,是对石油金融的国内外指标进行阐述和相关预警研究方法的实践检验;另一方面,通过对目前石油金融现状分析,探讨相应的政策措施防范石油金融风险,可以为相关机构开展石油金融风险防控、完善石汕金融交易市场提供参考,使整篇文章有更为深远的理论与实践价值。