我国已经进入老龄化社会,并且老龄化程度不断加深,据统计数据显示,截止2018年末,60岁以上人口已达到2.4949亿,占总人口的17.88%,65岁以上人口已达到1.6658亿,占总人口的11.94%。并且从老龄蓝皮书:中国城乡老年人生活状况调查报告(2018)得知,老龄人口的数量不断增加,照护服务需求规模不断扩大,失能老人达4000多万,老年人需要护理服务的比重达15.3%,关于老年人护理的相关问题亟待解决。长期护理保险(下文可以简称“长护险”)属于健康险的一种,它为失能需要照护服务的被保险人提供护理费用补偿或服务保障,同时它也是解决失能老年人长期护理问题的重要途径之一。但是,长护险在我国属于较新的保险产品,相关经验不足,并且因为经营长期护理保险的风险大,很多保险公司不愿意开展此类险种,市场上的长期护理保险同质化较严重,不能很好的匹配市场发展的需求。因此,本文通过中国健康与养老追踪调查(CHARLS)的数据实证研究联合式长期护理保险的定价,希望给商业长护险发展提供参考,丰富长护险的种类。文章首先介绍了研究联合式长期护理保险的背景和其意义,并回顾国内外对长期护理保险、Copula函数应用及联合保险等方面的文献,以这些理论为联合式长期护理保险定价研究基础;然后文章依据国际、国内的行业实践和国内外对失能等级判定的研究,依据ADLs将健康状况分为健康、失能护理、死亡三个状态,将ADLs六个指标中有3个或3个以上指标无法独立完成或有精神认知功能障碍判定为长期护理状态。接着,本文阐述联合长护保定价模型。这部分首先介绍Markov多状态模型和及Semi-Markov多状态,Copula函数的模型,然后以Markov多状态模型和Copula模型为基础构建联合式长期护理保险的费率厘定模型。最后是对联合长期护理保险定价的实证分析。这部分根据CHARLS数据,基于多状态的Markon模型,测算有配偶一方的转移力和转移概率,以Copula函数作为连接函数确定夫妻双方联合生命状态联合转移力和联合转移概率,从而计算出联合式长期护理保险保费,并且得出由于存在相关性,有配偶女性保费+有配偶男性保费>联合保费,希望构建出的联合长期护理保险定价模型为商业长期护理保险发展提供参考。