【摘 要】
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本文讨论动态系统的噪声可能相关,并且协方差阵可能对时间无界时的辨识问题。对同时估计出系统系数阵及噪声模型系数阵的最小二乘辨识,给出了保证它为强一致估计的简单的充分
【出 处】
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中国科学(A辑 数学 物理学 天文学 技术科学)
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本文讨论动态系统的噪声可能相关,并且协方差阵可能对时间无界时的辨识问题。对同时估计出系统系数阵及噪声模型系数阵的最小二乘辨识,给出了保证它为强一致估计的简单的充分条件。当噪声模型中的阶数为零时,甚至不要求噪声的一阶矩有穷,最小二乘辨识不仅一致性得到了保证,同时还得到了它的收敛速度。本文对离散时间和连续时间同时给出了对应的结果。
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