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由于时间序列数据中经常出现的厚尾特征使得通常的估计方法不再具有渐近的正态分布，在误差项二阶矩有限的条件下考虑了非线性自回归序列的L1估计．采用局部线性近似的方法得到了具有凸样本路径的随机过程，在此基础上利用凸样本路径随机过程弱收敛的性质证明了非线性自回归序列L1估计的渐近正态性及无偏性．
非线性自回归序列L1估计的渐近分布
【摘 要】
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由于时间序列数据中经常出现的厚尾特征使得通常的估计方法不再具有渐近的正态分布，在误差项二阶矩有限的条件下考虑了非线性自回归序列的L1估计．采用局部线性近似的方法得到了
【机 构】
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西安电子科技大学应用数学系,西安交通大学数学系
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2007年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金（60574075）
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