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R/S分析法是探索分形结构特征的重要方法。与以往的研究文献不同,本文同时利用经典R/S分析法和修正R/S分析法探索中国股市收益序列的分形结构特征。实证结果表明,两种方法的分析结果存在较大差异。因此,在实际中利用这些方法探索分形结构特征应该谨慎。
论R/S分析法与股票市场的分形结构
【摘 要】
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R/S分析法是探索分形结构特征的重要方法。与以往的研究文献不同,本文同时利用经典R/S分析法和修正R/S分析法探索中国股市收益序列的分形结构特征。实证结果表明,两种方法的
【机 构】
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中山大学管理学院讲师,广东技术师范学院教师
【出 处】
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现代管理科学
【发表日期】
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2006年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(项目名称:资本市场的分形结构及其应用研究,项目负责人:黄诒蓉,项目批准号:70501034)的资助
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