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定时器期权是有着不确定到期日的障碍类型期权。根据标的资产的累计实现方差达到预指定的水平就强制执行的特性,在随机波动模型(Heston model)下,提出Fourier-cosine方法定价有限到期日定时器期权,得到定价表达式。数值结果说明该方法的精确性。
定时器期权定价的Fourier-Cosine方法
【摘 要】
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定时器期权是有着不确定到期日的障碍类型期权。根据标的资产的累计实现方差达到预指定的水平就强制执行的特性,在随机波动模型(Heston model)下,提出Fourier-cosine方法定价
【机 构】
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福州大学
【出 处】
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理论数学
【发表日期】
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2016年5期
【基金项目】
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国家自然基金面上项目(60875085)
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