【摘 要】
：
次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场.又由于在
【基金项目】
：
国家自然科学基金(11601410),陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031),中国博士后科学基金(2017M613169)
论文部分内容阅读
次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场.又由于在现实的金融市场中,很多时候股票价格会发生波动或者是跳跃,故为了更形象地拟合股票价格市场的变化,在次分数布朗运动中引入跳-扩散模型,建立相应的金融市场数学精算模型,然后运用次分数随机分析理论以及保险精算方法,推导出欧式看涨和看跌期权的定价公式及平价关系,从而得出后定选择权定价公式.最后给出相应的数值算例,通过分析算例结果可知,Hurst指数与跳跃
其他文献
在大田试验下研究了0 kg/hm^2（N0）、120 kg/hm^2（N120）、240 kg/hm^2（N240）、360 kg/hm^2（N360）四个氮肥处理对冷型小麦陕229、暖型小麦NR9405、不稳定型小麦小偃22三个品种拔节至成
追本溯源，“合作子公司”的概念源自美国法官对相关案件的处理；随着商业实践的深入，“合作子公司”作为企业管理之战略不断发展。本文以母公司进行合作的视角出发，解剖母公司搭建
以耐旱性不同的2个番茄品种为试材,采用营养液水培法,研究了钙、钙调素拮抗剂W7〔N-（6-aminohexyl）-5-chloro-1-naphthalene sulfonamide〕预处理对聚乙二醇模拟干旱胁迫下番茄
在今年的摩旅文蕈中，蒋秋林这个名字出现了多次。他是多届环塔拉力赛的摩托车组冠军，是驾驶摩托车穿越罗布泊的最佳向导，也是《穿越地球之耳》中艺高人胆大的“新疆”。他酷爱摩
以宝鸡峡灌区为研究对象,在田野调查和总结国内外研究成果基础上,提出了经济用水模式的概念,并从水资源总量控制约束、灌溉节水模式、经济配水模式三个方面对其框架体系进行
系统分析了县域单元农业水资源平衡的层次及其计算方法,并以河西走廊地区为案例,进行了实证研究.结果表明:天然状态下,河西走廊地区各个县域单元降水均不能满足各种作物的水
Buell这个品牌相信车迷们比较熟悉。这是一家闪耀在哈雷光环下的运动品牌,其主攻方向是美式运动型摩托车。Erik Buell于1983年创立BUELL品牌,独特的设计风格和创新技术让Buel
中国各省市之间的R＆D（研发）强度差距表现出显著的扩大趋势，经济发展水平差异并不能完全解释这种差距扩大的原因。本文在控制经济发展水平差异的基础上利用中国1998年-2008年27个
综合运用文献计量、知识图谱和社会网络分析方法，形象地展示出近年来国内战略性新兴产业研究的整体图景。宏观而言，基于“国际金融危机”、“产业结构调整”的现实背景，围绕“战
生物燃料政策拉动了生物燃料生产、消费及贸易。生物燃料贸易面临许多新问题：关税分类不统一造成生物燃料贸易统计数据千差万别，而且难以确定生物燃料贸易的真正用途；关税税率不