【摘 要】
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Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“金融资产配置中面板数据动态因子模型”(71271210)和“非对称随机波动建模及其在金融风险管理中的应用研究”(714711730);教育部人文社科基地重大项目“金融风险测度与管理若干前沿问题研究”(14JJD910002)资助
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Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进。在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其参数难以选择的缺陷,减小了估计的系统性偏差。模拟结果验证了改进的效果,同时我们将该估计方法用于我国股市内生性水平的分析之中。
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