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从持期的含义出发,揭示了持期是表示债券价值关于'1+利息率'的点弹性,并介绍了Redington关于持期匹配的基本模型及其严格的假设前提.针对Redington模型关于利率结构与现金流相互独立的假设,进一步以可赎回债券为例给出了在有隐含期权情况下持期的计算方法.
持期匹配及隐含期权条件下的持期计算
【摘 要】
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从持期的含义出发,揭示了持期是表示债券价值关于'1+利息率'的点弹性,并介绍了Redington关于持期匹配的基本模型及其严格的假设前提.针对Redington模型关于利率结构
【机 构】
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同济大学经济与管理学院
【出 处】
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同济大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年12期
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