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期刊论文
有关一致风险测度
有关一致风险测度
来源 :海峡科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chunmin1986
【摘 要】
:
在金融和投资领域中,关于风险的度量是一个非常重要的问题。本文研究一种更符合实际且具有良好性质的风险侧度。首先介绍了一致风险测度理论,以此为基础进一步研究了凸性风险
【作 者】
:
陈伟
张凌
【机 构】
:
福州教育学院,浙江公路机械技工学校
【出 处】
:
海峡科学
【发表日期】
:
2007年5期
【关键词】
:
测度理论
风险
理论缺陷
VAR
投资
金融
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在金融和投资领域中,关于风险的度量是一个非常重要的问题。本文研究一种更符合实际且具有良好性质的风险侧度。首先介绍了一致风险测度理论,以此为基础进一步研究了凸性风险测度;鉴于VaR方法的流行,和它所存在的理论缺陷,本文对这一方法也作了深入分析,并给出实例。
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