【摘 要】
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在GARCH模型框架下,提出过新的双曲GARCH形式(记为HGARCH),不仅与HY-GARCH模型一样可以同时刻画波动的强烈振幅和长记忆衰减两个性质,并且较之HY-GARCH模型,有更简单的条件方
【机 构】
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教育部计量经济学重点实验室（厦门大学）,厦门大学王亚南经济研究院与经济学院,福建省统计科学重点实验室（厦门大学）
【基金项目】
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国家自然科学基金重点资助项目(71631004),国家自然科学基金资助项目(71671150,11771361),国家杰出青年科学基金资助项目(71625001),国家基础科学中心资助项目(71988101)
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在GARCH模型框架下,提出过新的双曲GARCH形式(记为HGARCH),不仅与HY-GARCH模型一样可以同时刻画波动的强烈振幅和长记忆衰减两个性质,并且较之HY-GARCH模型,有更简单的条件方差非负约束条件.然而,当时间序列较长时,用单一参数结构不能充分捕捉可能发生的结构变化.为此,提出新的动态混合HGARCH模型(DM-HGARCH),使之可以同时拥有协方差平稳、长记忆和结构变化3个特性.讨论了新模型的弱平稳解存在条件,利用EM算法进行参数估计,并且用蒙特卡罗模拟给出估计在有限样本下的表现.最后将
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