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以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本，利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计，以及时沪深股市波动的持续性进行研究后发现：沪深两市A股指数收益的波动持续性并不明显；深市的波动持续性要比沪市高，但沪市的波动平均水平要比深市大。
中国A股市场收益波动的持续性研究——基于有效矩方法的分析
【摘 要】
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以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本，利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计，以及时沪深股市波动的持续性进行研究后发现：沪深两市A股指数收益
【机 构】
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南开大学国际经济研究所,广东商学院金融系
【出 处】
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当代财经
【发表日期】
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2006年12期
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