论文部分内容阅读
本文以银行同业拆借市场利率为研究对象,采用蒙特卡洛模拟法对利率的走势进行预测,得出一定时间内利率的变换范围,从而可以计算出银行所持有的利率敏感性资产或负债在一定置信度下的最大损失,进而为商业银行的风险管理政策提供参考。通过研究发现,应用蒙特卡洛模拟能够很好地将未来的利率变化包含在预测范围内。
蒙特卡洛模拟在商业银行利率风险度量中的应用
【摘 要】
：
本文以银行同业拆借市场利率为研究对象,采用蒙特卡洛模拟法对利率的走势进行预测,得出一定时间内利率的变换范围,从而可以计算出银行所持有的利率敏感性资产或负债在一定置
【机 构】
：
兰州大学经济学院
【出 处】
：
吉林工商学院学报
【发表日期】
：
2014年06期
其他文献
瞑眩反应有狭义和广义之分,狭义的瞑眩反应是指在用药过程中,阳气渐充,将体内蓄积的寒邪、水饮、瘀血通过肠道、皮肤等渠道排出体外的反应。广义的瞑眩反应还包括了疾病自愈
<正>程丑夫教授系湖南中医药大学第一附属医院博士研究生导师,主任医师,祖世业医,从事临床与教学工作40余载,临床经验丰富,擅长用虫类药及草药来治疗内科疑难杂症,常可收到出
目的:考察不同制样方法对黄芪样品中黄芪甲苷含量的影响,以便更合理地控制黄芪药材的质量。方法:采用高效液相-蒸发光散射检测法测定三种不同制样方法所得黄芪样品中黄芪甲苷
随着人类生活水平和生活结构的不断改变,有效的推动了旅游行业的发展与创新,而旅行社之间竞争越发激烈,为了更好的适应市场发展需求就需要加强对优秀员的培训与提拔。但是我
现时代,思想政治教育更加注重以人为本,尊重人的个性,促进人的全面发展。然而,在思想政治教育面对其教育对象时,往往忽视其性别的存在;在尊重和培养人的个性时,往往也忽略了
进口大片长驱直入中国市场,对中国电影音像业是个挑战,如何迎接这个挑战,抓住机遇,提升中国电影音像产品的国际贸易竞争力,值得关注。本文通过分析中国电影音像贸易的国际竞
思想政治工作是我党工作的重要组成部分,在各个历史时期真正体现了是其他一切工作的生命线的特征。随着我国社会主义市场经济体制的演进,加之多种因素的影响,思想政治工作面