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VaR模型的建立使得监管部门和金融机构可以对资产组合在未来一段时间内的最大可能损失做出预测.本文总结了VaR模型回测的几种方法,着重对Bayes方法进行了分析.
VaR模型回测的贝叶斯方法
【摘 要】
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VaR模型的建立使得监管部门和金融机构可以对资产组合在未来一段时间内的最大可能损失做出预测.本文总结了VaR模型回测的几种方法,着重对Bayes方法进行了分析.
【机 构】
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武汉理工大学,应用数学系,430070
【出 处】
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中国水运(学术版)
【发表日期】
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2006年11期
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