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死亡风险债券是寿险风险证券化的一种具体应用。针对寿险公司可能遭受的死亡率升高的危险，基于二叉树结构理论，建立了我国应用死亡风险债券的定价模型，其定价原则是债券价格等于预期未来现金流的现值。最后指出我国死亡风险债券的设计技术虽然成熟，但在实践中要注意死亡率指数的确立、法律完善和监管等问题。
基于二叉树结构的死亡风险债券的定价模型
【摘 要】
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死亡风险债券是寿险风险证券化的一种具体应用。针对寿险公司可能遭受的死亡率升高的危险，基于二叉树结构理论，建立了我国应用死亡风险债券的定价模型，其定价原则是债券价格等于
【机 构】
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哈尔滨理王大学经济管理学院
【出 处】
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科技与管理
【发表日期】
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2006年6期
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