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基于VaR方法,把外汇储备看做是一个由不同币种组成的资产组合,通过实证分析测算各币种比例相对变化时的VaR值.结果表明,从控制风险的角度,目前我国应减少外汇储备中欧元的比重而增加美元的比重.
基于VaR方法的我国外汇储备币种结构风险分析
【摘 要】
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基于VaR方法,把外汇储备看做是一个由不同币种组成的资产组合,通过实证分析测算各币种比例相对变化时的VaR值.结果表明,从控制风险的角度,目前我国应减少外汇储备中欧元的比
【机 构】
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湖南大学金融与统计学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70971037)
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