【摘 要】
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根据我国硬麦期货合约交易量的变化特征,结合符号数据的DIV分类方法,提出一种新的生成合约连续时序的数据处理方法,并且通过对2002年1月~2004年8月的交易数据进行处理与分析,
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院,中国农业银行 北京100083,北京100083,北京100083,北京100036
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根据我国硬麦期货合约交易量的变化特征,结合符号数据的DIV分类方法,提出一种新的生成合约连续时序的数据处理方法,并且通过对2002年1月~2004年8月的交易数据进行处理与分析,首次提出我国硬麦期货交易中存在距到期日效应.进一步地,还采用TARCH模型,对价格的波动性进行分析,验证了距到期日效应的存在.
According to the change characteristics of the transaction volume of China’s hard wheat futures contracts and the DIV classification method of symbolic data, a new data processing method for generating continuous sequences of contracts is proposed. And the transaction data from January 2002 to August 2004 Processing and analysis, it is the first time to put forward the effect of expiration date in China’s hard wheat futures trading.Furthermore, TARCH model is also used to analyze the price volatility and verify the existence of the expiry date effect.
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