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本文利用韩国综合股票价格指数期货对我国钢材进行了交叉套期保值研究，建立了基于随机波动模型下的利用国外金融期货对我国商品现货交叉套期保值风险度量模型，并通过实证分析认为，基于随机波动模型下的风险在险值基本能够刻画出基差风险状况。本研究为利用金融期货对商品现货交叉套期保值提供了理论依据，对我国推出金融期货后，企业规避商品价格风险扩大套期保值品种具有一定的借鉴意义。