【摘 要】
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从行业和市场行情变化出发研究了股票市场系统流动性风险溢价的差异。以沪深300指数和沪深300行业指数为对象,选取的样本期间横跨牛市行情和熊市行情,采用二元均值GARCH(1,1)
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从行业和市场行情变化出发研究了股票市场系统流动性风险溢价的差异。以沪深300指数和沪深300行业指数为对象,选取的样本期间横跨牛市行情和熊市行情,采用二元均值GARCH(1,1)——Diagonal BEKK模型进行实证检验。结果表明,在混合市场行情下,总体样本和行业样本的系统流动性风险溢价都不显著,在牛市行情下,不存在系统流动性风险,而在熊市行情下,系统流动性风险显著存在,并且不同行业的系统流动性风险溢价存在一定的差异。
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