【摘 要】
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将广义动态因子模型引入微观金融领域，选取振幅和换手率两个指标，在低频样本面板数据下对上证A股股票的流动性进行分析和评价，发现振幅和换手率之间存在3个共同因子，而且市场流动
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将广义动态因子模型引入微观金融领域，选取振幅和换手率两个指标，在低频样本面板数据下对上证A股股票的流动性进行分析和评价，发现振幅和换手率之间存在3个共同因子，而且市场流动性冲击对它们的传导路径不同；进一步对提取的共同因子进行验证和分析，实证结果，有部分与传统理论相佐。这或与样本期间央行的多次加息政策相关，或与模型在低频数据样本下预测表现不佳有关。
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