【摘 要】
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根据黄金期货收益率时间序列数据的统计特征，建立不同残差分布下的ARMA—GARCH族模型进行比较分析，结果表明t分布下的模型较好；黄金期货收益率的过去波动对市场未来波动有着正向
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根据黄金期货收益率时间序列数据的统计特征，建立不同残差分布下的ARMA—GARCH族模型进行比较分析，结果表明t分布下的模型较好；黄金期货收益率的过去波动对市场未来波动有着正向而减缓的影响；风险与收益有紧密联系，黄金期货市场存在杠杆效应。ARMA—GARCH族模型下的VaR计算结果和后验测试结果表明根据t分布下的ARMA—GARCH族模型进行风险管理更有效。
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