【摘 要】
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VaR方法度量了在一定置信水平下资产可能的最大损失，指出了投资组合所面临的风险程度，但VaR方法并没有指出在何种比例下配置资产可以使得投资组合的VaR值最小．针对此问题，在德尔
【机 构】
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北京林业大学,中国科学院国家科学图书馆
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VaR方法度量了在一定置信水平下资产可能的最大损失，指出了投资组合所面临的风险程度，但VaR方法并没有指出在何种比例下配置资产可以使得投资组合的VaR值最小．针对此问题，在德尔塔正态方法和蒙特卡罗模拟方法的基础上。提出了搜索化德尔塔方法，并利用证券市场的真实数据，与德尔塔正态方法的结论进行了对比分析．结果表明，搜索化德尔塔方法能够确定最优的投资比例，在此比例下，投资组合的VaR值达到最优．搜索化德尔塔方法可以帮助投资者合理地配置奇产．
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