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利用加权平均法定义了复合Copula函数.基于复合Copula函数的性质定义了投资组合的风险测度值相对Copula-CVaR（RCCVaR）.利用RCCVaR风险度量方法建立动态的均值-RCCVaR的投资组合选择模型.
基于复合Copula函数的动态投资组合选择模型的研究
【摘 要】
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利用加权平均法定义了复合Copula函数.基于复合Copula函数的性质定义了投资组合的风险测度值相对Copula-CVaR（RCCVaR）.利用RCCVaR风险度量方法建立动态的均值-RCCVaR的投资组合
【机 构】
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商丘学院计算机工程学院,华北理工大学经济学院
【出 处】
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云南民族大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2018年5期
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