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分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分彤特性，已成为数理金融研究中更为适合的工具．文中在风险中性测度下，利用随机微分方程和拟鞅定价方法，给出了加跳的分数布朗运动模型下的欧式外汇期权定价公式．
分数一跳扩散环境下的外汇期权定价模型
【摘 要】
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分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分彤特性，已成为数理金融研究中更为适合的工具．文中在风险中性测度下，利用随机微分方程和拟鞅定价方法，给出了加跳的分数布朗运动模型下
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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通化师范学院学报
【发表日期】
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2011年8期
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