【摘 要】
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截至目前我国金融市场在信用衍生品方面仍停留于初级探索阶段.本文基于中国股市、债市数据,以北京首都国际机场股份有限公司为例,对其CDS产品进行理论定价,一定程度上填补了
【机 构】
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中国石化燕山分公司 北京 102500
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截至目前我国金融市场在信用衍生品方面仍停留于初级探索阶段.本文基于中国股市、债市数据,以北京首都国际机场股份有限公司为例,对其CDS产品进行理论定价,一定程度上填补了国内研完关于CDS定价的实证研究空白.定价中采用三种方法对违约率进行计算,并在以往研究基础上进行一定改进,以利率期限结构代替利率常数对现金流进行贴现率,提高了计算精度.之后结合我国金融市场发展现状,对信用衍生品的引入提出相关建议.
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