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本文在风险中性假设的基础上,对n期二叉树模型下的欧式看涨期权公式进行了重新完整的推导,并对当n趋向无穷大时的极限情况给出详细的证明.
风险中性假设下的连续二叉树模型的期权定价公式
【摘 要】
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本文在风险中性假设的基础上,对n期二叉树模型下的欧式看涨期权公式进行了重新完整的推导,并对当n趋向无穷大时的极限情况给出详细的证明.
【机 构】
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华中科技大学武昌分校基础科学部,武汉华大新型电机科技股份有限公司
【出 处】
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黄冈师范学院学报
【发表日期】
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2012年03期
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