【摘 要】
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带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性.本文用一个与理赔量过程相关的双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑障碍
【机 构】
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苏州科技学院数理学院,苏州职业大学基础部,苏州大学金融工程中心,
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带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性.本文用一个与理赔量过程相关的双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑障碍策略下相关双边跳扩散模型的破产问题,给出破产时间拉普拉斯变换的显式表达公式.
The distorted classical risk model with interference can be explained by the uncertainty of total future claims, premium income and investment returns in the future.In this paper, a dual exponential jump-diffusion process is used to describe these uncertainties In this paper, the bankruptcy problem of the bilateral jump-diffusion model under the barrier strategy is considered, and the explicit expression of Laplace transform in bankruptcy time is given.
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