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本文选取上交所的企业债交易数据,基于三次项样条函数模型研究利率期限结构,对我国企业债券利率期限的有效性进行分析,并基于此模型对企业债券进行定价,与其市场价格进行比较,结果表明存在一定偏差,但整体来看多项式样条函数对企业债券定价相对有效。
基于多项式样条函数的公司债券利率期限结构估计
【摘 要】
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本文选取上交所的企业债交易数据,基于三次项样条函数模型研究利率期限结构,对我国企业债券利率期限的有效性进行分析,并基于此模型对企业债券进行定价,与其市场价格进行比较
【机 构】
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桂林电子科技大学统计系
【出 处】
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中国市场
【发表日期】
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2012年41期
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