【摘 要】
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文章结合GARCH模型和EVT理论刻画了单个金融资产收益率的波动性和尾部分布，并将Copula函数和Monte Carlo技术应用于证券投资组合的VaR计算方法。通过对光大红利基金的实证研究
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文章结合GARCH模型和EVT理论刻画了单个金融资产收益率的波动性和尾部分布，并将Copula函数和Monte Carlo技术应用于证券投资组合的VaR计算方法。通过对光大红利基金的实证研究，得到前十大重仓中单只股票及其投资组合的风险值，结果表明，基于Copula-GARCH—EVT的VaR方法具有重要的经济应用价值。
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