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货币政策对银行风险的影响，是中国构筑金融宏观审慎管理框架要考虑的关键要素。2008年国际金融危机发生后，货币政策对银行风险的影响成为争论的热点和焦点。货币政策对银行风险的影响，有被动影响与主动反应两种情形，具有非线性的特征。计量经济学前沿领域的 STR 模型，在研究非线性经济行为方面表现出了优越性。现有文献基本上在线性框架下研究货币政策对银行风险的影响。阐明货币政策对银行风险非线性影响的机理和方式，构建合意的非线性 STR模型，检验货币政策对银行风险的被动影响和主动反应的数量特征，是未来可行的研究方向。