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针对中国股市收益率序列中的长记忆性问题，采用PdS非线性估计方法和ARFIMA模型进行了实证研究。结果表明：中国股市收益率普遍存在长记忆性，只有个别股票不存在长记忆性，而且深市比沪市具有更强的长记忆性。
中国股市收益率长记忆性R/S非线性分析
【摘 要】
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针对中国股市收益率序列中的长记忆性问题，采用PdS非线性估计方法和ARFIMA模型进行了实证研究。结果表明：中国股市收益率普遍存在长记忆性，只有个别股票不存在长记忆性，而且深市
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2007年2期
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