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在协方差矩阵奇异的条件下,对均值-CVaR模型的有效边界进行了研究;得到资产的有效边界要么等同于它的极大线性无关组的有效边界,要么与它的极大线性无关组与无风险资产的有效边界是相同的结论.
协方差矩阵为奇异的均值-CVaR模型的研究
【摘 要】
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在协方差矩阵奇异的条件下,对均值-CVaR模型的有效边界进行了研究;得到资产的有效边界要么等同于它的极大线性无关组的有效边界,要么与它的极大线性无关组与无风险资产的有效
【机 构】
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楚雄师范学院政治与公共管理系,楚雄师范学院数学系
【出 处】
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重庆工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年4期
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