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Black-Scholes期权定价理论是假设持有人在期权的有效期内不进行股票交易,然而期权持有人买入期权后还可能在期权的有效期内进行交易的投资策略.假定按照非线性的投资策略持有股票,并给出期权的定价公式,在适当的条件下新期权定价公式退化为经典的定价公式,并且它的价格更便宜。
基于非线性投资策略的看涨期权定价模型
【摘 要】
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Black-Scholes期权定价理论是假设持有人在期权的有效期内不进行股票交易,然而期权持有人买入期权后还可能在期权的有效期内进行交易的投资策略.假定按照非线性的投资策略持
【机 构】
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西华师范大学数学与信息学院
【出 处】
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西华师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年4期
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