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将一类指数型效用函数的密度函数进行Gram-Charlier(GC)展开。在此基础上,利用效用函数均值的一阶条件下得到了最佳产量只取决于成本和远期价格。同时发现,在价格的偏度和峰度满足正态条件下,当远期交货价格等于即期交货价格均值时不存在投机。
Gram-Charlier展开在生产和套期保值的应用
【摘 要】
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将一类指数型效用函数的密度函数进行Gram-Charlier(GC)展开。在此基础上,利用效用函数均值的一阶条件下得到了最佳产量只取决于成本和远期价格。同时发现,在价格的偏度和峰
【机 构】
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闽江学院数学与数据科学学院,生态与资源统计福建省高校重点实验室
【出 处】
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闽江学院学报
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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福建省教育厅中青年教师教育科研项目(JAT160383)
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