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文章基于AGARCH-Stable模型及其风险度量的方法,对六只股票指数进行了VaR和CVaR计算。统计表明,基于AGARCH-Stable模型的VaR和CVaR能较好地度量金融风险。
基于AGARCH-Stable模型的风险度量
【摘 要】
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文章基于AGARCH-Stable模型及其风险度量的方法,对六只股票指数进行了VaR和CVaR计算。统计表明,基于AGARCH-Stable模型的VaR和CVaR能较好地度量金融风险。
【机 构】
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安徽农业大学理学院,徽商职业学院电子信息系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2015年10期
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