Empirical Analysis of ARCH Family Models on Oil Price Fluctuations

来源 :应用数学(英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户：nxf_2004_0

【摘要】

：

This paper selects the daily data of national oil prices from January 2, 2014 to February 28, 2019, establishes an ARMA (2, 0) model, and tests its residuals fo

【作者】

：

Shichang Shen

【机构】

：

SchoolofMathematicsandStatistics

【出处】

：

应用数学(英文)

【发表日期】

：

2021年4期

【关键词】

：

Oil Price ARMA Family Model Leverage Effect

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This paper selects the daily data of national oil prices from January 2, 2014 to February 28, 2019, establishes an ARMA (2, 0) model, and tests its residuals for ARCH effects. Finally, the TARCH (1, 1) model is determined to quantitatively analyze the vol

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