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文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程,并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价。
随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价
【摘 要】
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文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格
【机 构】
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合肥师范学院数学系,合肥工业大学数学系
【出 处】
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合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年04期
【基金项目】
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安徽省高等学校省级自然科学重点研究资助项目(KJ2008A37ZC);合肥师范学院教学研究资助项目(2008jyy09)
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