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针对满足非Lipschitz条件的由泊松过程驱动的随机微分方程（SDEs）,构造了Euler方法数值格式。证明了Euler方法的依概率收敛性,并给出了数值算例。
非Lipschitz条件下由泊松过程驱动的随机微分方程Euler方法的依概率收敛性
【摘 要】
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针对满足非Lipschitz条件的由泊松过程驱动的随机微分方程（SDEs）,构造了Euler方法数值格式。证明了Euler方法的依概率收敛性,并给出了数值算例。
【机 构】
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黑龙江八一农垦大学
【出 处】
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黑龙江八一农垦大学学报
【发表日期】
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2018年3期
【基金项目】
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黑龙江省哲学社会科学研究规划课题（16TJE01,17TJD213）, 大庆市科技计划项目（zd-2016-139）, 黑龙江八一农垦大学学成, 引进人才科研启动计划（XDB2014-16）
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