【摘 要】
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传统的VaR方法假定证券的收益率服从正态分布,然而研究发现证券的收益率通常具有尖峰厚尾的特征。分形分布能够很好地刻画证券收益率尖峰厚尾的特性。此后学者们研究了分形分
【机 构】
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北京科技大学东凌经济管理学院,中国环球租赁有限责任公司
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传统的VaR方法假定证券的收益率服从正态分布,然而研究发现证券的收益率通常具有尖峰厚尾的特征。分形分布能够很好地刻画证券收益率尖峰厚尾的特性。此后学者们研究了分形分布下VaR的计算方法。然而对于当收益率服从分形分布情形下投资组合VaR的计算方法并没有给出。本文首先扩展了分形分布的性质,进而推导出了基于分形分布条件下投资组合VaR的计算公式。通过实证检验得出基于分形分布下的投资组合VaR能够更好的度量风险。
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