复合Poisson风险模型下的Gerber—Shiu期望折现罚金函数

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破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际HJ发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的GerberShiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分一微分方程在δ=0时的解.
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