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讨论了带利息的Sparre Andersen风险模型,得到了该模型调节系数所满足的方程,并利用鞅方法推导出该模型最终破产概率的一个上界.
带利息的Sparre Andersen风险模型破产概率的一个上界
【摘 要】
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讨论了带利息的Sparre Andersen风险模型,得到了该模型调节系数所满足的方程,并利用鞅方法推导出该模型最终破产概率的一个上界.
【机 构】
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山西大同大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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山东理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年1期
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